एक दिवसीय - उच्च आवृत्ति - विदेशी मुद्रा व्यापार - साथ अनुकूली - न्यूरो फजी अनुमान प्रणालियों

उच्च आवृत्ति व्यापार। बहुआयामी वित्तीय आंकड़ों से बड़े पैमाने पर जानकारी निकालने के लिए मौखिक उपकरण व्यापक रूप से अपनाया गया है गणित, सांख्यिकी और कंप्यूटर एल्गोरिदम इतिहास में वित्तीय चिकित्सकों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं निवेश बैंक वित्तीय उपकरणों के मूल्यांकन के लिए संतुलन मॉडल विकसित करते हैं। अपने पोर्टफोलियो और बचाव फंडों में जोखिमों की पहचान करने के लिए लागू समय श्रृंखला, शोर बाजार के आंकड़ों से बाज़ार के संकेतों और सांख्यिकीय मध्यस्थता को निकालने की आशा करते हैं पिछले दशक में मात्रात्मक वित्त का उदय कंप्यूटर तकनीकों के विकास पर निर्भर करता है जो कि बड़े डेटासेट को संभव बनाता है जितना अधिक डेटा एक उच्च आवृत्ति पर उपलब्ध है, मात्रात्मक वित्त में अधिक शोध वित्तीय बाजार के माइक्रोस्ट्रक्चर को बदल दिया है उच्च आवृत्ति डेटा 3V के वेग, विविधता और मात्रा के अनुसार बड़ी डेटा का एक विशिष्ट उदाहरण है इसके अतिरिक्त, शोर अनुपात को संकेत वित्तीय समय श्रृंखला में आम तौर पर बहुत सीएए है उच्च आवृत्ति डेटासेट कम आवृत्ति वाले चरम मूल्यों, कूद और त्रुटियों के संपर्क में होने की अधिक संभावना है विशिष्ट डाटा प्रोसेसिंग तकनीकों और मात्रात्मक मॉडल विस्तृत रूप से वित्तीय डेटा से जानकारी को प्रभावी ढंग से निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है इस अध्याय में, हम मात्रात्मक डेटा विश्लेषण दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं वित्त में पहले, हम पिछले दशक में मात्रात्मक वित्त के विकास की समीक्षा करते हैं तो हम उच्च आवृत्ति डेटा की विशेषताओं और इसके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हैं मात्रात्मक डेटा विश्लेषण में दो बुनियादी कदम होते हैं I डेटा की सफाई और एकत्रित Ii डेटा मॉडलिंग हम गणित की समीक्षा करते हैं दो चरणों के पीछे उपकरण और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियां कच्चे आंकड़ों से निकाली जाने वाली बहुमूल्य जानकारी आंकड़ों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की जाती है वित्त में सबसे अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले आंकड़े अपेक्षाकृत वापसी और अस्थिरता की उम्मीद करते हैं, जो आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के मूल सिद्धांत हैं। हम आगे कुछ सरल पोर्टफोलियो अनुकूलन के उदाहरण के रूप में रणनीतियों वित्तीय डेटा विश्लेषण के आवेदन बड़े डेटा से पहले ही वित्तीय उद्योग को मूल रूप से बदल दिया गया है, जबकि बड़े पैमाने पर वित्तीय डेटा को संबोधित करने के लिए मात्रात्मक उपकरण अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, उन्नत आंकड़ों, सूचना सिद्धांत, मशीन सीखने और तेज कंप्यूटिंग एल्गोरिथ्म के दत्तक ग्रहण करने के लिए जटिल अनुमान लगाने के लिए अपरिहार्य हैं वित्तीय बाजार ये विषय इस अध्याय के बाद के भाग में संक्षेप में चर्चा किए गए हैं। ध्यान दें वीडियो को पुनः अपलोड किया जाना चाहिए। एक स्थिर बिंदु प्रक्रिया को देखते हुए, एक तीव्रता फट को कम समय अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके दौरान गणना की संख्या ठेठ गणना दर से अधिक है यह एक स्थानीय गैर-निष्कपटता या सिस्टम को बाहरी उलझन का संकेत दे सकता है इस पत्र में हम हॉक्स की प्रक्रिया ढांचे के भीतर तीव्रता के फटने की पहचान के लिए एक नई प्रक्रिया का प्रस्ताव देते हैं एक मॉडल चयन योजना का उपयोग करके हम यह दिखाते हैं कि हमारी प्रक्रिया हो सकती है तीव्रता के फटने का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जब उनकी घटना का समय और उनकी कुल संख्या I एस अज्ञात इसके अलावा, फट का प्रारंभिक समय विशिष्ट इंटर-इवेंट टाइम द्वारा दिए गए परिशुद्धता से निर्धारित किया जा सकता है, हम एफएक्स बाजारों में मध्य-मूल्य में बदलाव के लिए हमारी पद्धति को लागू करते हैं, यह दिखाते हैं कि ये फट अक्सर होते हैं और केवल एक अपेक्षाकृत छोटा अंश समाचार आगमन के साथ जुड़ा हुआ है हम विभिन्न एफएसी दरों में तीव्रता फट की घटनाओं में लीड-लैग रिश्तों को दिखाते हैं और हम मूल्य जंप के साथ अपने रिश्ते पर चर्चा करते हैं। अनुकूली न्यूरो-फजी निष्कर्ष प्रणालियों के साथ उच्च आवृत्ति एफएक्स व्यापार. अबल्ला काबलन और विंग लोन एनजी। सार यह पत्र वित्तीय लेन-देन के लिए एक अनुकूली तंत्रिका-फजी निष्कर्ष प्रणाली एएनएफआई का परिचय देता है, जो उच्च आवृत्ति पर नमूनाकृत इंट्रेडै टिक डेटा से युक्त प्रशिक्षण डेटा से मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करना सीखता है हमारी जांच में उपयोग होने वाला अनुभव पांच मिनट की मध्य-मूल्य समय श्रृंखला है एफएक्स मार्केट्स एएनएफआईएस अनुकूलन में बैक-टेस्टिंग के साथ-साथ युगों की संख्या को बदलना शामिल है, और यह अस्थिरता कैप्चर करने की एक नई विधि के साथ जुड़ा हुआ है एक घटना-चालित दृष्टिकोण गाएं जो पूर्व-निर्दिष्ट थ्रेसहोल्ड के भीतर दिशात्मक बदलावों को ध्यान में रखता है परिणाम दिखाते हैं कि प्रस्तावित मॉडल मानक रणनीति को बेहतर बनाता है जैसे खरीद-और-पकड़ या रैखिक पूर्वानुमान। डाउनलोड बाहरी लिंक टेक्स्ट HTML पूर्ण पाठ तक पहुंच सीमित है संबंधित कार्य: यह आइटम ईकॉनपैप्र्स में कहीं और उपलब्ध हो सकता है। इसी संदर्भ में आइटम के लिए खोज। संदर्भ संदर्भ बीबीटीएक्स आरआईएस एंडनोट, प्रोकाइट, रिफ्रैंस एचटीएमएल टेक्स्ट। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड डेरीवेटिव्स इन इंडर्सस एन्टरप्राइजेज लिमिटेड सीरीज़ डेटा डैरेन सिम्पसन। यह साइट रीपीक का हिस्सा है और यहां प्रदर्शित सभी डेटा रीपीक डेटा सेट का हिस्सा हैं। आपका काम रीव्यू से गायब है यहाँ पर योगदान कैसे किया जाता है। प्रश्न या समस्याएं EconPapers अकसर पूछें या मेल को भेजें। इंट्रेडै ट्रेडिंग के लिए गतिशील रूप से अनुकूलित उच्च आवृत्ति बढ़ते औसत रणनीतियाँ.यह कागजात वित्तीय डे में अनिश्चितता के पहलू से प्रेरित है कंस बनाने, और कैसे अपनी अनिश्चितता कम करने के पहलुओं के साथ कृत्रिम बुद्धि और नरम कंप्यूटिंग, एल्गोरिदमिक व्यापारिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जा सकता है जो उच्च आवृत्ति में व्यापार करता है यह पत्र एक अनुकूलित उच्च आवृत्ति व्यापार प्रणाली को प्रस्तुत करता है जिसे एक संकर प्रणाली का उत्पादन करने के लिए विभिन्न चल औसत जो ट्रेडिंग सिस्टम है जो अकेले चलती औसत पर भरोसा करता है पेपर एक अनुकूली न्यूरो-फजी निष्कर्ष प्रणाली का अनुकूलन करता है जो मूल्य और इसकी बढ़ती औसत को इनपुट के रूप में लेता है, इंट्रैडे डेटा के प्रशिक्षण डेटा से मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करना सीखता है, गतिशील रूप से सर्वश्रेष्ठ के बीच स्विच करता है चलती औसत प्रदर्शन करना, और उच्च आवृत्ति में एक निश्चित मुद्रा खरीदने या बेचने के निर्णय लेने का काम करता है। 1 ए कबलन 200 ए फजी लॉजिक मोमेंटम एनालिसिस सिस्टम फॉर फाइनेंशियल ब्रोकरेज, फाइनेंशियल थ्योरी और इंजीनियरिंग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही आईईईईएक्सप्लोर, वॉल्यूम 1, पीपी 57-62 आईएसबीएन 978-0-7695-39 9 2 -2 ए काबलन 2009 अनुकूली न्यूरो फजी उच्च आवृत्ति व्यापार और पूर्वानुमान के लिए सिस्टम, उन्नत इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग और विज्ञान में अनुप्रयोगों में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही IEEEXplore, खंड 1, पीपी 105 - 110 आईएसबीएन 978-0-7695-3829-7 3 ए काबलन, डब्ल्यूएल एनजी, 2010, हिल्बर्ट ट्रांसफ़ॉर्म, नेटवर्क कंप्यूटिंग और एडवांस्ड इन्फोर्मेशन मैनेजमेंट वॉल्यूम 1, पीपी 466 - 471 आईएसबीएन 978-8 9-88678-26-8 4 ए काबलन, डब्लूएल एनजी, 2010, फ़ेजी का इस्तेमाल करते हुए उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग पर 6 वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का इस्तेमाल करने वाली उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति मोमेंटम एनालिसिस, आईएएनजी 2010 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग आईसीएफई, लंदन खंड 1, पीपी 352- 357 आईएसबीएन 978 9 88-17012- 9-9 5 ए काबलन, डब्लूएल एनजी, 2011, फजी के साथ हाई फ्रीक्वेंसी ऑर्डर प्लेसमेंट रणनीतियां तर्क और फू ज़ज़ी इनफॉर्निज, आईएएनजी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्प्यूटर साइंस, विशेष अंक 6 ए काबलन, डब्लूएल एनजी, 2011, एडवाप्टिव न्यूरो-फ़ज़ी इन्फ़ॉर्मेंस सिस्टम, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड डेरिवेटिव्स के साथ इंट्रैडे उच्च फ़्रीक्वेंसी फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग 7 ए काबलन अनुकूटीय न्यूरो फ़ज़ी इनफोरेंस सिस्टम हाइ फ्रीक्वेंसी फाइनेंशियल ट्रेडिंग और साइंस में एडवांस्ड इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग और एप्लीकेशन पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही के लिए, 8 8 9 बानिक, एस एट अल 2007, ढाका स्टॉक मार्केट इंडेक्स के मॉडलिंग अराजक व्यवहार, न्यूरो-फजी मॉडल का उपयोग करते हुए मूल्य, 10 वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी 9 सी त्सेंग, वाई लिन अर्थशास्त्र और वित्त में कम्प्यूटेशनल इकोनॉमिक्स कम्प्यूटिंग के लिए वाई लिन वित्तीय कम्प्यूटेशनल इंटेलिजेंस सोसाइटी 42 2005 10 चांग, ​​एसएसएल 1 9 77 फजी सेट सिद्धांत का प्रयोग अर्थशास्त्र कैबर्नेट्स 6, पीपी 203-207 11 डाकोरोगना, एम एट अल 2001, उच्च आवृत्ति वित्त, शैक्षणिक प्रेस 12 डार्मले की एक परिचय, ए वी 1997 द पावर ऑफ मनी, मैकमिलन प्रेस, लंदन 13 ई बोहेमर 2005 एक्ज़ीक्यूशन गुणवत्ता के आयाम अमेरिकी इक्विटी मार्केट के लिए हाल के सबूत वित्तीय अर्थशास्त्र के जर्नल 78, 553-582, 2005 14 ईएफ फेमा 1970 कुशल पूंजी बाजार सिद्धांत और अनुभवजन्य कार्य की समीक्षा जर्नल ऑफ़ फाइनेंस, पृष्ठ 383-417, 15 मई ग्रेबे, 1 99 6 इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, एंगलवुड हिल्स, प्रेंटिस हॉल इंक 16 जेसी बेज़डेक, आर क्रिशानपुरम, एनआर पाल 1999 फजी मॉडल और एल्गोरिदम, पैटर्न पहचान और इमेज प्रोसेसिंग स्प्रिंगर 17 जेएम ग्रिफिन, एफ नारदरी, आर स्टुलज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और मार्केट की स्थिति एनबीएआर, वर्किंग पेपर 10719, 1-48 2004 18 काबलन, ए, डब्ल्यूएल एनजी, 2011 फजी मोमेंटम विश्लेषण, स्प्रिंगर इंजीनियरिंग पत्र, लंदन 19 ली, वाई मुसलीक, पी और वार्ड-स्कॉट, एल फज़ी लॉजिक इन एजंट-आधारित गेम डिज़ाईन फजी इन्स्टॉलेशन प्रोसेसिंग 2004, वॉल 2, पीपी 734-739, 2004 20 लूटस्मा, एफए 1997 फजी लॉजिक की वार्षिक योजना और निर्णय लेने वाले स्प्रिंगर 21 एम फेड्रिज़ी, डब्ल्यू ओस्टासीविज़ज़ 1993 से अर्थशास्त्र में फजी मॉडलिंग फजी सेट और सिस्टम, वॉल्यूम 54, अंक 3, पीपी 259-268, 22 ऑरमेरोड, पी 2000 तितली अर्थशास्त्र सामाजिक और आर्थिक व्यवहार के एक नए सामान्य सिद्धांत पैन्थियॉन, न्यूयॉर्क 23 क्यू गाने, बी.एस. फजी टाइम-सीरीज़ भाग II फजी सेट्स एंड सिस्टम्स 62, पीपी 1-8, 1994 24 रोजर जंग, जेएस एएनएफआईएस एडैप्टीव नेटवर्क आधारित फ़ज़ी इंफॉर्मेंस सिस्टम, आईईईई ट्रांसपेक्शन ऑन सिस्टम्स, मैन और साइबरनेटिक्स, 23 3 1993 665-685 25 एस चाबा और ए ज़िरौल प्रीपेक्टीकिंग पैकेट ट्रांसमिशन डेटा एडाप्टिव न्यूरो-फ़ज़ी इंफोरेंस सिस्टम्स का प्रयोग करते हुए आईपी नेटवर्क पर कंप्यूटर साइंस वॉल्यूम 2 ​​2, पीपी 123-130, 200 9, 26 स्कूमेस्टर, एस, 200 9, ए जनरल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स, कंस एंड प्रॉपल-, विफो वर्किंग पेपर नंबर 344 27 टी हेलस्ट्रम और के होल्स्टस्ट्रॉम स्टॉक मार्केट तकनीकी रिपोर्ट की भविष्यवाणी आईएमए-टॉम-1 997-07, गणितीय मॉडलिंग केंद्र, गणित और भौतिकी विभाग, मालार्डालेन विश्वविद्यालय, वास्टरस, स्वीडन, अगस्त 1998 28 टीटी Akagi और एम Sugeno सिस्टम की फजी पहचान और मॉडलिंग और नियंत्रण के लिए इसके आवेदन, आईईईई लेनदेन पर सिस्टम, मैन और साइबरनेटिक्स, वॉल्यूम 15, पीपी 116-132, 1 9 85 2 9 ताकागी टी और शुएनो, एम सिस्टम की फजी पहचान और मॉडलिंग के लिए इसके आवेदन और नियंत्रण, सिस्टम, मैन और साइबरनेटिक्स पर आईईईई लेनदेन, 15 1 9 85 116-132 30 विल्सन, आर और शारदा, आर न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके दिवालियापन की भविष्यवाणी, निर्णय समर्थन प्रणाली, 11 1994 545-557 31 ये, एस लैंडमैन, डब्लूआर मिलर, बीएल Peasnell, केवी 2011 निवेशकों को वास्तव में गंदे अधिशेष समझते हैं लेखांकन की समीक्षा, 86 1, 237-258 32 यूं, वाई गुइमारेस, टी और स्वालेज, जी नियम-आधारित विशेषज्ञ प्रणाली के साथ तंत्रिका नेटवर्क को एकीकृत करना, निर्णय समर्थन प्रणाली, 11 1994 497-507 33 ज़ेडह, एल फजी सेट्स इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल, वॉल 8, पीपी 338-353, 1 9 65 34 जडेह, ला फजी सेट, सूचना नियंत्रण, 8 1 9 65 338-353