बाइनरी - विकल्प - डेल्टा

द्विआधारी पुट ऑप्शन डेल्टा। बाइनरी पॉट ऑप्शन डेल्टा आधारभूत परिसंपत्ति मूल्य में बदलाव के कारण एक विकल्प की कीमत में बदलाव को मापता है और अंतर्निहित बनाम बाइनरी पॉइंट ऑप्शन्स मूल्य प्रोफाइल की ढलान की ढाल है। यदि कोई एक नजर डालता है नीचे द्विआधारी पुट ऑप्शन डेल्टा के सूत्र के लिए यह देख सकता है कि यह द्विआधारी कॉल ऑप्शन डेल्टा है जो मोर्चे पर टैग किए गए माइनस साइन के साथ है। प्रभाव में बाइनरी पॉट ऑप्शन डेल्टा द्विआधारी कॉल ऑप्शन डेल्टा है जो क्षैतिज अक्ष के माध्यम से शून्य परिलक्षित होता है। निम्न विवरण और विश्लेषण में से अधिकांश द्विआधारी कॉल ऑप्शन डेल्टा का प्रतिबिंब है। सभी यूनानियों में डेल्टा को शायद सबसे अधिक उपयोगी माना जा सकता है, क्योंकि यह अंतर्निहित में समान स्थिति के रूप में भी व्याख्या की जा सकती है, अर्थात डेल्टा विकल्प का अनुवाद करता है, चाहे अलग-अलग विकल्प या विकल्प के पोर्टफोलियो, अंतर्निहित की समकक्ष स्थिति में हो। एक बाइनरी पुट विकल्प का डेल्टा -0 5 के साथ यह है कि अगर अंतर्निहित शेयर की कीमत एस 1 के बाद में द्विआधारी के मूल्य में कमी आएगी अन्य व्याख्या द्वारा एस पी 500 बाइनरी में 400 अनुबंध की एक छोटी अवधि होगी -0 25 के डेल्टा के साथ जो लंबे 100 एस P500 वायदा होने के बराबर होगी.यह व्यावहारिकता और सादगी अवधारणा सभी यूनानियों में से, सभी व्यापारियों, विशेष रूप से बाज़ार निर्माताओं के उपयोग में deltas के लिए योगदान देता है। बाइनरी पुट ऑप्शन डेल्टा फिनिट डेल्टा। किसी भी विकल्प के डेल्टा को परिभाषित किया जाता है। विकल्प की कीमत पी। अंतर्निहित की कीमत । पीएस के मूल्य में परिवर्तन एसफीएर 1 के मूल्य में बदलाव, 1 99 2 99 99 99 की 99 99 की 99 99 की 99 99 की 99 99 के 99 99 की कीमतों के बीच काले रंग में दिखाए गए चित्र 2 के साथ दिये जाने वाले बाइनरी के 1 दिन के मूल्य प्रोफाइल को दिखाता है । 1 बाइनरी रखो विकल्प उचित मूल्य 1 1-दिन की समाप्ति के लिए। फिंग 2 फेयर वैल्यू डेल्टा ग्रेडियंट्स। चित्रा 2 में नीली 18 टिक कोर ऊपर की 9 9 0 9 से ऊपर की टिक्स की कीमत के नीचे रखा प्रोफ़ाइल 9 बिंदु के बीच यात्रा करती है जहां द्विआधारी पुट के दो उचित मूल्य विकल्प प्रदान किए जाते हैं तालिका 1 की निचली पंक्ति इस तार की ढाल द्वारा परिभाषित की गई है। पी 2 में बाइनरी पुट वैल्यू 2 पी। 1 बाइनरी पॉट वैल्यू एस 1.एसआईएनसी न्यूनतम अंतर्निहित मूल्य में परिवर्तन। ग्रे ग्रेडियंट 54 8254-98 9230 99 99-99 81 एक्स 0 01 -2 4499.as तालिका 1 के केंद्रीय स्तंभ के निचले पंक्ति में इंगित किया गया है। 12 टिक्ट राग और 6 टिकाई तार के ढाल की गणना उसी तरीके से की जाती है और इसे तालिका 1 के केंद्रीय स्तंभ में भी प्रस्तुत किया जाता है। तालिका 1 - तार की ढाल से डेल्टा डालते हैं। जैसा कि मूल्य अंतर कमजोर होता है जैसा कि एस 06 और एस 03 के द्वारा दर्शाया गया है, ढाल -2 9 325 99 99 में डेल्टा जाता है इसलिए डेल्टा बाइनरी का पहला अंतर है अंतर्निहित संबंधों के संबंध में उचित मूल्य और गणितीय रूप से कहा जा सकता है। इसका अर्थ है कि एस के रूप में शून्य गिर जाता है, मूल्य प्रोफ़ाइल के स्पर्शरेखा डेल्टा के ढाल का दृष्टिकोण। बाइनरी पुट ऑप्शन डेल्टा क्राफ्ट इम्प्लाइड वालटिलिटी.फिगुअर 3 में 5-दिन का वर्णन है द्विआधारी ने चित्र 4 के साथ संबंधित डेल्टा प्रदान करते हुए प्रोफाइल को रखा है 440 टिक्कों की अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य सीमा पर कथा के रूप में निहित वाष्पशीलता। चित्रा 3 में 9 निष्पक्ष मूल्य प्रोफ़ाइल अन्य चार प्रोफाइल की तुलना में काफी उथले हैं, जो कि चित्रा 4 में दिखाई दे रही है, जहां 9 डेल्टा प्रोफ़ाइल में सिर्फ -0 के बीच में उतार-चढ़ाव होता है 04 पंखों में -0 38 जबकि पैसे पर और पाँच डेल्टा प्रोफाइलों में से सबसे अधिक है। चित्रा 3 में, 1 पर अस्थिरता और 100 से नीचे की अंतर्निहितता के साथ, द्विआधारी को खोने वाला शर्त होने का बहुत कम मौका है जब तक अंतर्निहित हड़ताल के करीब नहीं बढ़ जाता है, जहां मूल्य प्रोफ़ाइल 0 0 के बाहर समतल होने से पहले 0 से गिरने के लिए तेजी से बूँदें आती है, चित्रा 4 में 1 डेल्टा में 1 डेल्टा प्रोफ़ाइल के साथ बाइनरी डाल की कीमत के इस नाटकीय परिवर्तन को दर्शाता है जो अंतर्निहित 99 40 के बाद से तेजी से घटता डेल्टा के रूप में बाइनरी डाल की कीमत नाटकीय रूप से अंतर्निहित में एक छोटे से बदलाव से घिस जाती है, इसके बाद डेल्टा में तेजी से वृद्धि हुई है क्योंकि डेल्टा को बाइनरी के साथ लाइन में शून्य पर ले जाता है शून्य. फिग 3 बाइनरी पॉट ऑप्शन उचित मूल्य के लिए इन्सुलेटेड वोल्टालिटी। द्विआधारी विकल्प डेल्टा की यह सुविधा जब पैसा डिरेक्ट डेल्टा फ़ंक्शन, या फ़ंक्शन की है, जहां डेल्टा प्रोफाइल के क्षेत्र और शून्य पर क्षैतिज अक्ष 1 है इसका मतलब यह है कि बाइनरी में डेल्टा लगाया जाता है जब समय-समय पर समाप्ति या अंतर्निहित अस्थिरता शून्य तक पहुंचने वाला समय अनियमित उच्च नकारात्मक संख्या हो सकता है जो स्पाइक के तहत कुल क्षेत्रफल के साथ हो सकता है। यह सुविधा स्पष्ट रूप से डेल्टा-तटस्थ हेजिंग को अव्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करती है जब द्विआधारी पुट ऑप्शन मुकाबले के लिए बहुत ही कम समय के साथ-या-धन होता है या बहुत कम अंतर्निहित अस्थिरता के अभ्यास में इन परिस्थितियों और एप्पल इंक में एक लंबे द-द-बाय-बाइनरी पॉरीज़ की स्थिति में डेल्टा-तटस्थ व्यापारी को बोली लगाने की आवश्यकता होती है कंपनी को फ्लैट प्राप्त करने के लिए. फ़िग 4 बाइनरी पुट ऑप्शन डेल्टा क्र्टर इंपोलिड वाल्टालिटी। ऊपर दिए गए उदाहरण में 1 99 डेल्टा 3 से घटकर 3 हो जाता है, लेकिन यह 5 दिनों के मुकाबले कम होने के समय के रूप में और भी तेज हो जाता है। बाइनरी पी यूट ऑप्शन डेल्टा wrt समय समाप्ति का समय। फिगरर्स 5 5 बाइनरी पॉइंट प्राइम प्रोफाइल को हमेशा स्पष्ट करती है, जो हमेशा एक नकारात्मक ढलान रखते हैं ताकि द्विआधारी पॉट ऑप्शन डेल्टा हमेशा नकारात्मक हो। 5 बाइनरी पॉट ऑप्शन Fair Value wrt एक्सपारी के लिए समय। 25 दिवसीय मूल्य प्रोफाइल चित्रा 5 में समाप्ति का सबसे लंबा समय है और बाद में सबसे कम गियरिंग है जिसे चित्रा 6 में उथले और न्यूनतम निचले मूल्य डेल्टा प्रोफाइल द्वारा सचित्र किया गया है। एट-द-पैसा बाइनरी डाल और समाप्ति के लिए कम समय के साथ कॉल विकल्प सबसे बढ़िया गियर प्रदान करते हैं किसी भी वित्तीय साधन के रूप में चित्रा 5 और उसके संबंधित डेल्टा के बेहद सस्ती एट-द-मनी मूल्य प्रोफ़ाइल द्वारा चित्रित किया गया है। 0 1-दिवसीय डेल्टा ट्रॉड्स 4 82 जो मूलतः 482 की तुलना में 100 गियरिंग के मुकाबले प्रदान करता है लघु भविष्य की स्थिति। फिग 6 बाइनरी पॉट ऑप्शन डेल्टा wrt समाप्ति का समय। अस्थिरता में कमी और समाप्ति के लिए कम समय का बाइनरी विकल्प की कीमत पर एक समान प्रभाव होता है जो समान डेल्टा प्रोफाइल द्वारा तैयार किया जाता है एफ आंकड़े 4 6.बाइनरी पॉट ऑप्शंस डेल्टा एप्लीकेशन टेबल 2 दिखाता है 10 दिन, 5 अस्थिरता द्विपदीय द्विपदीय देल्टा के साथ डेल्टास के साथ विकल्प कीमतें। टेबल 2 - बाइनरी पॉट ऑप संबंधित डेल्टा के साथ उचित मूल्य। 99 99 बाइनरी पॉइंट लायक 56 4079 है और इसमें एक डेल्टा -0 4764 इसलिए, यदि अंतर्निहित 99 87 से 99 90 के बाइनरी में तीन टिक्सेस बढ़े तो वैल्यू में गिर जाएंगे 566 4 9 3 3 -0 4764 54 9 787. यदि अंतर्निहित 99 9 3 से 99 99 90 बाइनरी में रखा जाएगा मूल्य 530 9 -3 x -0 4805 54 9774. 99 2 99 में बाइनरी पॉइंट वैल्यू तालिका 2 में 54 9750 है, इसलिए तालिका के ऊपर की गई मानों और सत्य मान के बीच मामूली विसंगति है। क्योंकि -0 4764 और -0 4805 के deltas क्रमशः 99 87 और 99 9 के दो अंतर्निहित स्तरों के लिए हैं, अर्थात deltas अंतर्निहित के साथ बदलते हैं। 9 99 99 99 में डेल्टा है -0 4788 ताकि मूल्य -0 4764 99 87 से 99 90 के ऊपर की ओर बढ़ने का मूल्यांकन करते समय बहुत अधिक है, जबकि इसी तरह डेल्टा -0 4805 बहुत कम मूल्यांकन करते समय जब वह अंतर्निहित 99 9 3 से 9 99 तक गिरता है तो वह बाइनरी पॉइंट की कीमत में बदल जाता है। 99 87 और 99 90 में दो डेल्टा का औसत -0 4764 -0 4788 2 -0 4776 है और यह संख्या पहली गणना में इस्तेमाल की जानी चाहिए इसके बाद 99 90 में बाइनरी डालकर अनुमान लगाया जाएगा कि 5 6 40 9 3 एक्स -0 4776 54 9 751. 0 0001 की त्रुटि। 99 99 99 99 के बीच औसत डेल्टा है -0 4788 -0 4805 2 -0 47 9 65. ऊपर की दूसरी गणना अब 1 99 90 के 5.53 535 9 3 एक्स -0 47 9 65 54 9 7485 पर मूल्य उत्पन्न करेगी। बस 0 00015 की त्रुटि है। द्विआधारी पुट ऑप्शन गामा पर अनुभाग बाइनरी पुट ऑप्शन डेलटास के साथ बचाव। उदाहरण के लिए, एक द्विआधारी विकल्प व्यापारी 100 दिनों के 100 स्टैंट बाइनरी को 10 दिनों के साथ खरीदता है और भविष्य की ट्रेडिंग के साथ 99 87 में 56 4079 की कीमत पर समापन करता है, कुल 566 x 10 x 100 कॉन्ट्रैक्ट 56,407 9 90 की लागत। व्यापारी किस दिशा में तत्काल दिशात्मक एक्सपोज़र को दूर करता है .0 4764 के डेल्टा के साथ विकल्प के ठेके वायदा कीमत पर कम 47 64 वायदा की स्थिति के बराबर होती है 99 87 में, व्यापारी 48 फ्यूचर्स को हेज 1 में खरीदता है। भविष्य में 99 81 हो जाता है जहां विकल्प 59 2482 के बराबर होता है, इस स्थिति में पीएल अब है। बाइनरी पॉट ऑप्शन प्रॉफिट .95 2482 56 4079 2 8403। जो लाभ के बराबर है 2 8403 x 10 x 100 अनुबंध 2,840 3. जो एक हानि के बराबर होता है। 0 0 06 0 10 x 48 - 2,880. कुल मिलाकर 39 70.2 का नुकसान भविष्य में 9 3 9 तक बढ़ जाता है, जहां विकल्प 53 5335 के बराबर होता है, इसलिए स्थिति पीएल अब है। बाइनरी पॉट विकल्प हारता है। 530 9 56 4079 -2 8720. जो नुकसान की समानता है.-2 8720 x 10 x 100 कॉन्ट्रैक्ट्स - 2,872 00. जो 0.0 0 0 0 x 10 x 48 2,880 के लाभ के बराबर होती है। कुल 2800 का लाभ। इस गिरावट पर उल्टा और हानि पर यह लाभ आंशिक रूप से अति-हेजिंग द्वारा समझाया जा सकता है 47 वायदा वायदाओं के मुकाबले 48 वायदाओं का 47 47 वायदा का उपयोग किया गया था, तो नकारात्मक घाटे में घट कर कम हो जाएगा। 0 0 06 0 x 10 x 47 64- 2,858 40. जो समग्र घाटे के नुकसान -18 40। ऊपर की तरफ नुकसान के समान होगा 2,858 40 2,872 00 - 14 60. इसलिए एक उल्टा उल्टा और नकारात्मक पक्ष पर किया जाता है, भले ही सटीक डेल्टा हेज हो जाता है यह इसलिए है क्योंकि अब यह बाइनरी पॉइंट ऑप्शन है इन-द-मनी में इसके पास नकारात्मक गामा बाइनरी पॉट ऑर्डर गामा है। द्विआधारी पुट ऑप्शंस डेल्टा वी कन्वेन्शनल पॉट ऑप्शंस डेल्टा वी कन्वेन्शनल पॉट ऑप्शंस डेल्टा वि। 7 एफए-फेने में बाइनरी पॉट ऑप्शन डेल्टा और उनके परंपरागत चचेरे भाई के बीच की समाप्ति के लिए समय के साथ अंतर को दर्शाता है। पारंपरिक 7 डी 25-डे बायनरी पारंपरिक प्ले ऑप्शन डेल्टा। फिग 7 बी 10-दिवसीय द्विआधारी परंपरागत रखे विकल्प डेल्टा.फ़िग 7 सी 4-दिवसीय द्विआधारी परंपरागत रखे विकल्प डेल्टा.फिग 7 डी 1-दिवसीय द्विपदीय परम्परागत रखे विकल्प डेल्टा.फिग 7e 0 1-दिवसीय द्विआधारी पारंपरिक रखें विकल्प डेल्टा.फ़िग 7 एफ 0 01-दिन बाइनरी परंपरागत रखे विकल्प डेल्टा। नोटों के बिंदु 1 हैं। जब पारंपरिक डाट डेल्टा को 0 5 के मान से विवश कर दिया जाता है, जब विकल्प द-मनी होता है, तो बाइनरी लगाया जाता है, जब पैसा कम होता है और अनंत के रूप में टी के रूप में जाने में कोई बाधा नहीं है समाप्ति की अवधि के लिए ime 0.2 जब एक्सपायरी का समय 1 दिन से अधिक होता है, अंजीर 7 ए-सी, द्विआधारी पुट विकल्प के गियरिंग को पारंपरिक पुट ऑप्शन से कम है, लेकिन जब एक्सपायरी होने का समय कम हो जाता है तो फ़िग 7 डी-ई द्विआधारी की डेल्टा पारंपरिक डाल विकल्प के 1 0 के अधिकतम मूल्य से अधिक हो जाता है। 3 पारंपरिक पुट ऑप्शन डेल्टा प्रोफाइल बाइनरी डाल की कीमत जैसा दिखता है। 4. समय की समाप्ति के लिए समय के बजाय निहित वाष्पशीलता को प्रतिस्थापित करना चित्रों का एक समान सेट प्रदान करेगा अंजीर 7 ए-एफ के लिए। द्विपदीय पुट ऑप्शन डेल्टा अंतर्निहित बाइनरी में बदलाव के संबंध में एक द्विआधारी की कीमत के व्यवहार के बारे में तत्काल और आसानी से समझने वाली जानकारी देता है, हमेशा नकारात्मक डेल्टा रखता है, इसलिए अंतर्निहित कारणों में वृद्धि में कमी आती है द्विआधारी के मूल्य। वही अस्थिरता के लिए द्विआधारी पुट ऑप्शन डेल्टा है जो कि 50 टिक्स इन-द-मनी है, जैसा कि बाइनरी के डेल्टा के समान है, 50 से अधिक टिक-टिकने वाले पैसे दूसरे शब्दों में, डेल्टा क्षितिज हैं अंतर्निहित के बारे में मूल रूप से सममित। जब एक व्यापारी किसी भी बाइनरी में स्थिति लेता है, तो वे तुरंत समय, अस्थिरता और अंतर्निहित प्रतिकूल आंदोलनों के संपर्क में आते हैं। बाद के जोखिम को तुरंत उलट करके अस्वीकृत किया जा सकता है स्थिति के डेल्टा के अंतर्निहित समकक्ष में स्थिति आधारभूत दिशा में एक प्रतिकूल आंदोलन के खिलाफ हेजिंग पुस्तक धावकों और बाजार निर्माताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण महत्व है और इसलिए डेल्टा सबसे अधिक उपयोग ग्रीक के लिए किया जाता है। फिर भी, समाप्ति के समय त्रिभुज उच्च संख्याओं तक पहुंच सकता है इसलिए किसी को बेवक़ूफ़ यूनिक्स का निरीक्षण करना चाहिए जो बेवकूफ़ विश्लेषण संख्याओं वाले होते हैं। बाइनरी कॉल ऑप्शंस डेल्टा। बाइनरी कॉल ऑप्शन डेल्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य में बदलाव के कारण एक बाइनरी कॉल विकल्प की कीमत में बदलाव का मूल्यांकन करता है अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य अंतर्निहित बनाम बाइनरी विकल्प मूल्य प्रोफ़ाइल के ढलान की ढाल है। सभी यूनानियों में, बाइनरी कॉल विकल्प डेल्टा सह uld शायद सबसे उपयोगी माना जाता है कि इसे अंतर्निहित में समतुल्य स्थिति के रूप में व्याख्या भी किया जा सकता है, अर्थात् डेल्टा अनुवाद विकल्प, चाहे व्यक्तिगत विकल्प या विकल्प का एक पोर्टफोलियो, अंतर्निहित की समान स्थिति में। एक द्विआधारी कॉल विकल्प 0 5 के डेल्टा का मतलब है कि अगर अंतर्निहित शेयर की कीमत 1 तक बढ़ जाती है तो बाइनरी कॉल की कीमत में एक और व्याख्या बढ़ेगी, एसपी 500 में बाइनरी कॉल की एक छोटी सी 400 होगी, जो 25 25 के डेल्टा के साथ होगी, जो कि के बराबर होगी लघु 100 एस P500 वायदा.यह एहसास करना महत्वपूर्ण है कि डेल्टा गतिशील रूप से कई चर के फ़ंक्शन के रूप में बदल रहा है, जिसमें अंतर्निहित मूल्य में बदलाव शामिल है, और यह कि किसी भी चर में परिवर्तन से डेल्टा में बदलाव का सबसे अधिक संभावना हो सकता है इसलिए, यदि अंतर्निहित मूल्य, समय समाप्ति और अंतर्निहित अस्थिरता सहित किसी भी या सभी चर, तो इसके बाद के विकल्प को बदलने के लिए जरूरी नहीं कि 0 5 का डेल्टा और मूल्य में वृद्धि होगी या समकक्ष एसपी स्थिति कम 100 एस P500 वायदा हो। यह व्यावहारिकता और अवधारणा की सादगी, सभी यूनानियों में से, डेल्टा को योगदान देती है, जिसका उपयोग व्यापारियों, विशेष रूप से बाज़ार निर्माताओं के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में एक विश्लेषण प्रदान करता है। बाल्टरी कॉल ऑप्शन डेल्टा के साथ पारंपरिक कॉल ऑप्शंस डेल्टा के साथियों को हेज करने के लिए डेल्टा का उपयोग करने के लिए डेल्टा का मूल्यांकन करने के लिए अंतर विधि, और अंत में। बाइनरी कॉल ऑप्शन डेल्टा के लिए एक क्लोज-फॉर्म फॉर्मूला। बाइनरी कॉल ऑप्शंस डेल्टा और डेनिटा डेल्टा। किसी भी विकल्प का विकल्प. पर मूल्य द्वारा परिभाषित किया जाता है। विकल्प का मूल्य। अंतर्निहित की कीमत। पी एस के मूल्य में परिवर्तन एस। एफआईआईईईआर 1 के मूल्य में एक बदलाव चित्रा 2 के साथ एक द्विआधारी कॉल के 1 दिन का मूल्य प्रोफ़ाइल दिखाता है 99 78 और 99 99 की आधारभूत कीमतों के बीच काले मूल्यों में एक ही कीमत प्रोफाइल दिखा रहा है। फिक्स 1 बाइनरी कॉल विकल्प मूल्य प्रोफाइल। फिंग 2 फेयर वैल्यू डेल्टा ग्रेडियंट्स। नीला 18 टिक डोर कॉल प्रोफाइल 9 बिंदु पर बिंदु के बीच यात्रा करती है मूल्य ओ 99 99 9 के ऊपर 9 99 टिकी बाइनरी कॉल ऑप्शन का उचित मूल्य 9 81 में 3 45 9 3 है और 99 99 है 46 17 3 9 जैसा कि टेबल 1 की निचली पंक्ति में प्रदान किया गया है। इस तार की ढाल द्वारा परिभाषित किया गया है। पी 2 बाइनरी कॉल एस 2. पी 1 में मान एस 1 एसआईएसएनसी पर न्यूनतम मूल्य निर्धारण एसेट प्राइस चेंज. एई ग्रेडिएंट 46 1739-3 45 9 99 99 99 99 81 एक्स 0 01.सैनल 1 के केंद्रीय स्तंभ के नीचे की पंक्ति में दर्शाया गया है 12 टिक की राग और 6 टिक की गड़बड़ी की गणना इसी तरीके से की जाती है और उन्हें तालिका 1 के केंद्रीय स्तंभ में भी प्रस्तुत किया जाता है। टेबल 1 - तार की ढाल से डेल्टा कॉल करने के लिए। तार की ढाल से डेल्टा को कॉल करने के लिए। कीमत में अंतर कम हो जाता है, अर्थात S 0 और S0 03 के रूप में एस के रूप में दर्शाए गए ढाल 2 4149 99 99 के डेल्टा में आते हैं द्विआधारी कॉल ऑप्शन डेल्टा इसलिए बाइनरी कॉल विकल्प के उचित मान अंतर्निहित और इसे गणितीय रूप से कहा जा सकता है। जो कि एस के रूप में मूल्य प्रोफ़ाइल ऐप के ढाल को शून्य के रूप में गिरता है अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य पर स्पर्शरेखा डेल्टा के ढाल को भुनाता है। बाइनरी कॉल ऑप्शंस डेल्टा और इम्प्लाइड वाष्पशीलता। फिगर 3 में 5-दिवसीय द्विआधारी कॉल प्रोफाइल को दिखाया गया है जिसमें चित्रा 4 के साथ संबंधित डेल्टा को किंवदंतियों के रूप में अंतर्निहित वाष्पशीलताओं पर प्रदान किया गया है। 3 9 निष्पक्ष मूल्य प्रोफ़ाइल अन्य चार प्रोफाइल की तुलना में काफी उथले है, जो कि चित्रा 4 में दर्शायी जाती है, जहां 9 डेल्टा प्रोफ़ाइल में 0 से 22 के डेल्टा से 0 2 9 में पंखों पर 0 38 पर उतार-चढ़ाव होता है पांच डेल्टा प्रोफाइलों की सबसे चंचलता है चित्रा 3 में, 1 में उतार-चढ़ाव और 100 से नीचे की अंतर्निहितता के साथ, द्विआधारी कॉल को जीत की शर्त होने का थोड़ा मौका नहीं है जब तक अंतर्निहित स्ट्राइक के करीब न हो जाए जहां कीमत प्रोफ़ाइल तेजी से बढ़ती है द्विआधारी कॉल की कीमत 100.Fig 3 बाइनरी कॉल ऑप्शन उचित मूल्य wrt वाष्पशीलता से बाहर समतल करने से पहले 0 5 के माध्यम से। चित्रा 4 में 1 डेल्टा 1 डेल्टा प्रोफाइल के साथ बाइनरी कॉल की इस नाटकीय परिवर्तन को दर्शाता है शून्य डेल्टा को देखते हुए तेजी से बढ़ती डेल्टा के रूप में, बाइनरी कॉल की कीमत में नाटकीय रूप से अंतर्निहित में एक छोटा सा बदलाव के कारण नाटकीय रूप से बदलाव होता है, इसके बाद बाइनरी कॉल ऑप्शन डेल्टा के रूप में तेजी से घटती डेल्टा के रूप में शून्य हो जाता है क्योंकि बाइनरी कॉल स्तर उच्च मूल्य पर बंद होता है। उसी अस्थिरता के लिए बाइनरी कॉल की डेल्टा, जो कि 50 टिक्स इन-द-मनी है, द्विआधारी कॉल के डेल्टा के समान है, 50 से अधिक पैसे का भुगतान दूसरे शब्दों में, डेल्टा अंतराल के बारे में क्षैतिज रूप से सममित होते हैं द-पैसा, यानी जब अंतर्निहित 100 पर होता है। फिक्स 4 बाइनरी कॉल ऑप्शंस डेल्टा क्र्टर इंपोलिड वाल्टालिटी। बाइनरी कॉल ऑप्शन डेल्टा की यह सुविधा जब पैसा डिराक डेल्टा फंक्शन, या फ़ंक्शन की है, जहां क्षेत्र प्रोफ़ाइल के नीचे 1 है इसका मतलब यह है कि द्विआधारी कॉल ऑप्शन डेल्टा जब समय-समय पर और समाप्ति के समय या शून्य के साथ आने वाली उतार-चढ़ाव का समय बढ़ जाता है तो यह स्पाइक के तहत कुल क्षेत्रफल के साथ असीम रूप से उच्च हो सकता है यह सुविधा स्पष्ट रूप से डेल्टा- निष्पक्ष हेजिंग के रूप में अव्यवहारिक जब बाइनरी कॉल ऑप्शन का समापन या बहुत कम अंतर्निहित अस्थिरता के लिए बहुत कम समय के साथ पैसा है व्यवहार में इन परिस्थितियों और एप्पल इंक में एक छोटी-से-कम-द-बाइनरी बाइनरी कॉल की स्थिति को डेल्टा-तटस्थ व्यापारी को फ्लैट पाने के लिए कंपनी के लिए बोली लगाने के लिए। बाइनरी कॉल ऑप्शंस डेल्टा और समाप्ति का समय। ऊपर दिए गए उदाहरण में अंजीर 4 की 1 99 डेल्टा 3 41 पर पैमाने पर चोट लगी है, लेकिन यह मूल्य तेजी से बढ़ता है क्योंकि समय समाप्त होने का समय घटता है 5 दिन। फिगरर्स 3 5 बाइनरी कॉल प्राइस प्रोफाइल को दर्शाता है, जो हमेशा एक सकारात्मक ढलान रखते हैं ताकि द्विआधारी कॉल ऑप्शन्स डेल्टा हमेशा सकारात्मक हो। 5 बाइनरी कॉल ऑप्शन उचित मूल्य के लिए समय समाप्ति का समय। चित्रा 5 में 25 दिवसीय मूल्य प्रोफाइल समाप्ति के लिए सबसे लंबे समय तक और बाद में सबसे कम गियरिंग है, जिसे सबसे कम मूल्य डेल्टा प्रोफाइल द्वारा चित्रा 6 में दिखाया गया है। फिग 6 बाइनरी कॉल ऑप्शन डेल्टा wrt समाप्ति का समय। बाइनरी कॉल की समाप्ति के लिए लघु समय और विकल्प को सबसे बड़ा प्रदान करना किसी भी वित्तीय साधन की गहराई के रूप में चित्रा 5 और उसके संबंधित डेल्टा के अत्यंत खर्चीला मूल्य प्रोफाइल के चित्र में दिखाया गया है 0 1-दिवसीय डेल्टा चोटियों को 4 82 जो मूल रूप से 482 की सशक्तता प्रदान करते हैं, जो कि लंबे भविष्य की स्थिति के 100 गियरिंग की तुलना में है। अस्थिरता में कमी और समाप्ति के लिए कम समय का एक द्विआधारी विकल्प की कीमत पर एक समान प्रभाव होता है जो आंकड़े 4 9 के समान डेल्टा प्रोफाइल द्वारा उठाया जाता है। 6. टेबल 2 डेल्टा के साथ 10 दिन, 5 अस्थिरता बाइनरी कॉल विकल्प कीमत दिखाता है। टेबल 2 - द्विआधारी कॉल विकल्प के साथ उचित मूल्य डेल्टा। 99 99 में बाइनरी कॉल 43 5921 के लायक है और इसमें 0 4764 का डेल्टा है, इसलिए, अगर अंतर्निहित 99 87 से 99 99 तक की तीन टिकें बढ़ जाती हैं तो द्विआधारी कॉल मूल्य में बढ़ोतरी होगी .4 5921 3 x 0 4764 45 0213. यदि अंतर्निहित 3 99 99 99 99 99 से बाइनरी कॉल का मूल्य होगा 466 4641 -3 x 4805 45 0226। 99 2 99 में बाइनरी कॉल वैल्यू तालिका 2 में है 45 0250 इसलिए एक से ऊपर की गई मूल्यों के बीच थोड़ी विसंगति है तालिका में एन डी सच मूल्य यह है क्योंकि 0 4764 और 0 4805 के deltas क्रमशः 99 87 और 99 9 के दो अंतर्निहित स्तरों के लिए deltas हैं, अर्थात deltas अंतर्निहित के साथ बदलते हैं। 9 99 99 99 में डेल्टा है 0 4788 इसलिए 0 4764 का मान 99 87 से 99 90 के ऊपर की तरफ मूल्यांकन करते समय बहुत कम है, जबकि इसी तरह 0 4805 का डेल्टा बहुत अधिक है जब बाइनरी कॉल की कीमत में परिवर्तन का मूल्यांकन करते समय अंतर्निहित 99 9 3 से 99 99 तक गिर जाता है 99 87 और 99 90 में दो डेल्टा के औसत 0 4764 0 4788 2 0 4772. और इस नंबर का उपयोग पहले नंबर पर किया जाना चाहिए तो 99 90 में द्विआधारी कॉल का आकलन 4 9 5 9 32 3 x 0 4772 45 0237 होगा। 0 0013 की त्रुटि, 0 99 के बीच औसत डेल्टा 90 और 99 9 3 है 0 4788 0 4805 2 0 47 9 65. ऊपर की दूसरी गणना अब 1 99 90 के 466 4641 -3 एक्स 0 47 9 65 45 02515 पर मूल्य उत्पन्न करेगी। बस 0 00015 की त्रुटि। बाइनरी कॉल ऑप्शन गामा पर अनुभाग जवाब प्रदान करेगा यह विसंगति क्यों अभी भी मौजूद है। बाइनरी कॉल ऑप्शंस डेल्टा के साथ हेडिंग। यदि बांड भविष्य से संबंधित तालिका 2 में संख्याएं हैं तो यह उस भविष्य के लिए 1000 रुपये के बराबर मूल्य के साथ द्विआधारी विकल्प प्रदान करने के लिए अनुचित नहीं होगा बिंदु.उदाहरण एक द्विआधारी विकल्प व्यापारी 100 9 अंक के साथ 100 स्ट्राइक बाइनरी के भविष्य के कारोबार की समाप्ति के साथ 99 99 में 43 5921 की कीमत पर 100 अनुबंध खरीदता है, कुल 423 x 10 x 100 अनुबंध 43,592 की लागत 10.How क्या व्यापारी उस तत्काल दिशात्मक एक्सपोज़र को बचाता है। 0 4764 के डेल्टा के साथ विकल्प के 100 अनुबंध 99 47 के वायदा कीमत पर 47 64 वायदा की स्थिति के बराबर होता है, इसलिए व्यापारी 48 फ्यूचर्स बेचता है, जो बचाव के लिए सिर्फ 64 64 43 5921 का एक विकल्प मूल्य का औसत औसतन से आया था 1 भविष्य में 99 81 हो जाता है जहां विकल्प 40 7518 के बराबर होता है, इस स्थिति में पीएल अब है। बाइनरी कॉल विकल्प हारता है। 40 7518 43 5921 -2 8403. जो नुकसान की समानता है.-2 8403 x 10 x 100 अनुबंध - 2,840 3. जो कि लाभ के बराबर है.-0 06 0 01 x 10 x -48 2,880.न्यू की कुल लाभ 39 70.2 भविष्य में बढ़ जाता है 99 9 3 जहां विकल्प 46 4641 के बराबर है इसलिए स्थिति पीएल अब है। बाइनरी कॉल विकल्प लाभ 466 46 43 43 5921 2 8720. जो 2 8720 x 10 एक्स 100 कॉन्ट्रैक्ट 2,872 00 के लाभ के बराबर है .0.0 0 x 10 x -48- 2,880 के हानि के बराबर है। 8 00. उल्टा पर यह नुकसान 47 वायदा वायदाों के विरोध में 48 वायदा के अति-हेजिंग द्वारा दूर समझाया जा सकता है यदि 47 64 वायदा एक स्प्रेडबेट का इस्तेमाल किया गया हो, तो समग्र गिरावट का लाभ 18 से घटाकर 10 हो जाएगा जबकि ऊपर की हानि 8 00 का लाभ 13 60 के मुनाफे में बदल जाएगा। इस तरीके से हेजिंग के लिए डेल्टा का निरंतर इस्तेमाल बाजार के निर्माता के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है कि 47 64 के हेज का उपयोग करने से दोनों अपस्सी डी और नकारात्मक पक्ष गामा का प्रभाव है, इस मामले में सकारात्मक गामा। बाइनरी कॉल ऑप्शंस डेल्टा विरुद्ध पारंपरिक कॉल ऑप्शंस डेल्टा.फ़िग्जर्स 7 ए-ई समय के साथ-साथ अंतरण के लिए बाइनरी कॉल ऑप्शन डेल्टा और उनके पारंपरिक चचेरे भाई के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं पारंपरिक से परिचित. फ़िग 7 ए 25-दिवसीय बाइनरी परम्परागत कॉल डेल्टा.फ़िग 7 बी 10-दिवसीय द्विआधारी पारंपरिक कॉल विकल्प डेल्टा.फ़िग 7 सी 4-दिवसीय बाइनरी पारंपरिक कॉल विकल्प डेल्टा.फ़िग 7 डी 1-दिवसीय बाइनरी परम्परागत कॉल विकल्प डेल्टा.फ़िग 7e 0 1 दिन का द्विपदीय पारंपरिक कॉल विकल्प डेल्टा। नोटों के बिंदु 1 हैं। जब पारंपरिक कॉल डेल्टा 0 5 के मान के लिए विवश हो जाते हैं, जब विकल्प ऑट-द-पैनी होता है, द बायर्न कॉल तब होता है जब इन-द-मनी और बिना किसी बाधा को अन्तराल तक पहुंचने में सक्षम होने का कोई रुकावट नहीं है। 0.2 समय समाप्ति के समय 1 दिन से अधिक समय है। अंजीर 7 ए-सी, द्विआधारी कॉल ऑप्शन की गियरिंग पारंपरिक कॉल ऑप्शन से कम है, लेकिन समय समाप्ति के समय कम हो जाता है अंजीर 7 डी-एट वह बाइनरी कॉल का डेल्टा पारंपरिक कॉल विकल्प के 1 0 के अधिकतम मूल्य से अधिक हो जाता है। 3 पारंपरिक कॉल ऑप्शन डेल्टा प्रोफाइल बाइनरी कॉल की कीमत जैसा दिखता है। 4. समय की समाप्ति के लिए समय के बजाय निहित वाष्पशीलता की एक सीमा को बदलना उदाहरण के लिए, कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, क्योंकि अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में, डेल्टा मूल्य के आधार पर फिग्स 7 ए-ई। BREAKING के समान सेट्स को सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। कीमत में बढ़ोतरी, कॉल विकल्पों की कीमत में बढ़ोतरी विकल्प विकल्प डेल्टा हमेशा -1 से 0 से लेकर होते हैं क्योंकि अंतर्निहित सुरक्षा बढ़ जाती है, डालर के विकल्प का मूल्य घटता है उदाहरण के लिए, यदि एक पुट विकल्प का डेल्टा -0 33 है, तो कीमत अंतर्निहित परिसंपत्ति में 1 से बढ़ोतरी, डाल विकल्प की कीमत 0 33 से कम हो जाएगी, व्यवहार में कम्प्यूटेशनल सॉफ्टवेयर तेजी से गणना करता है तकनीकी तौर पर, विकल्प के डेल्टा का मूल्य विकल्प के मूल्य का पहला व्युत्पन्न होता है अंतर्निहित सुरक्षा मूल्य के संबंध में आईथ डेल्टा अक्सर हेजिंग रणनीतियों के लिए निवेश पेशेवरों और व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है। डेलटा व्यवहार उदाहरण। डेल्टा एक महत्वपूर्ण आंकलन है क्योंकि यह मुख्य कारणों में से एक है क्योंकि कीमतें कीमतें उन तरीकों पर चलती हैं जो वे करते हैं व्यवहार कॉल और डाल ऑप्शन डेल्टा अत्यधिक उम्मीद के मुताबिक है और यह पोर्टफोलियो प्रबंधकों, व्यापारियों और व्यक्तिगत निवेशकों के लिए बहुत उपयोगी है। कॉल विकल्प डेल्टा व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि विकल्प में पैसा है, जिसका अर्थ है कि स्थिति वर्तमान में लाभदायक है, इन-पैसा , जिसका मतलब है कि विकल्प की स्ट्राइक प्राइस वर्तमान में अंतर्निहित स्टॉक की कीमत के बराबर होती है, या आउट-ऑफ-द-पैसा, जिसका अर्थ है कि विकल्प फिलहाल लाभदायक नहीं है इन-द-मनी कॉल विकल्पों की समाप्ति की समाप्ति के रूप में 1 के करीब आते हैं। कॉल ऑप्शंस में आमतौर पर 0 5 का डेल्टा होता है और आउट-ऑफ-द-कॉल कॉल ऑप्शंस का डेल्टा एक्सचेंज के पास पहुंच जाता है क्योंकि कॉल ऑप्शन में गहरा पैसा है, डेल्टा करीब 1 होगा, और अधिक ओपीआई पर अंतर्निहित परिसंपत्ति की तरह व्यवहार करेंगे। पट विकल्प डेल्टा व्यवहार यह इस बात पर निर्भर करता है कि विकल्प में धन, इन-पैसा या आउट-ऑफ-द-पैसा है और कॉल विकल्पों के विपरीत हैं- इन - धन डाल विकल्प 1 के समापन की समाप्ति के रूप में करीब हो जाते हैं। पैसा-पक्के विकल्पों में आमतौर पर -0 5 का डेल्टा होता है, और आउट-ऑफ-द-मनी पॉइंट ऑप्शंस का डेल्टा 0 तक पहुंच जाता है क्योंकि समाप्ति के समय में गहराई से - मनी डाल विकल्प, करीब डेल्टा -1 होगा। बाइनरी ऑप्शन न्यूज़ - एनएडीईएक्स द्वारा आपको लाया गया है। लेखक जॉन केमीक्सीक मार्केट टीकर एमटरिंग इंक। कोई भी बात नहीं है कि आप किस प्रकार का वाहन व्यापार करते हैं, व्यापारी हमेशा एक किनारे की तलाश में हैं बाधाओं को उनके पक्ष में और बाइनरी विकल्पों को अलग करने के लिए अलग नहीं हैं हालांकि द्विआधारी विकल्प में डेल्टा और गामा उद्धरण सूचीबद्ध नहीं हैं, लेकिन कुछ मापदंड हैं जो द्विआधारी विकल्प व्यापारी को उसकी तरफ से बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं, जैसा कि एक इक्विटी विकल्प व्यापारी ऑप्शन यूनीक्स का उपयोग करने के लिए समान करता है चलो शुरू करते हैं कि किस विकल्प को del टा और गामा हैं, और इक्विटी ऑप्शन ट्रेडर्स इन प्रमुख घटकों का उपयोग कैसे करते हैं। विकल्प यूनानी। विकल्प ग्रीक यह समझाने में मदद करते हैं कि विकल्प मूल्य कैसे और क्यों स्थानांतरित होता है विकल्प डेल्टा और विकल्प गामा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि अंतर्निहित में चलने वाले एक विकल्प को कैसे प्रभावित कर सकता है विकल्प का डेल्टा उपाय एक विकल्प के सैद्धांतिक मूल्य को कितना बदलता है यदि अंतर्निहित चालें 1 या 1 तक बढ़ जाती हैं, उदाहरण के लिए, यदि कॉल ऑप्शन का मूल्य 1 50 में है और इसमें 60 का एक विकल्प डेल्टा और अंतर्निहित चालें अधिक हैं 1 के द्वारा, कॉल विकल्प को 2 10 1 50 0 60 में मूल्य में बढ़ाना चाहिए। विकल्प गामा अंतर्निहित में परिवर्तन के सापेक्ष किसी विकल्प के डेल्टा के परिवर्तन की दर है, दूसरे शब्दों में, विकल्प गामा डेल्टा कदम की डिग्री निर्धारित कर सकता है उदाहरण के लिए, यदि कोई कॉल ऑप्शन में 0 40 का विकल्प डेल्टा और 0 10 का विकल्प गामा है और अंतर्निहित चाल 1 से अधिक है, तो नया डेल्टा 0 50 0 40 0 ​​10. ट्रेडर्स की परिभाषा होगी। यह व्यापारियों का है डेल्टा की परिभाषा जो कि द्वि के तुलना को खींचती है नारी विकल्प कई विकल्प व्यापारियों का कहना है कि डेल्टा एक विकल्प का समापन करने की संभावना है- किसी भी इक्विटी विकल्प को 0 40 के डेल्टा के साथ व्यापारियों द्वारा व्याख्या किया जा सकता है, इसका मतलब यह है कि अंतर्निहित में 40% द-बायोन द्विआधारी विकल्प का सबसे बड़ा गुण इसकी सादगी है द्विआधारी विकल्प मूल्य निर्धारण के बारे में सोचा जा सकता है कि विकल्प आईटीएम में समाप्त हो जाएगा या समय-समय पर आउट-ऑफ-द-ओनीएम ओटीएम पर निर्भर करता है कि विकल्प खरीदा या बेच दिया जाता है। एक द्विआधारी विकल्प उदाहरण। इस लेखन के समय में, सीएमई ई-मिनी सपा 500 इंडेक्स फ्यूचर्स, अंडरलेस मार्केट जो नॅडेक्स यूएस 500 द्विआधारी पर आधारित है, लगभग 20 9 00 में कारोबार कर रहा था। 20 9 50 की स्ट्राइक प्राइस के साथ एक द्विआधारी विकल्प जिसका अर्थ है कि विकल्प आईटीएम को समाप्त करता है यदि Nadex अंतर्निहित समाप्ति मान 1 9 00 से ऊपर है तो अगले दिन की अवधि समाप्त होने वाली स्ट्राइक मूल्य 64 के लिए खरीदा जा सकता था 64 की कीमत अनिवार्य रूप से संभावना है कि बाइनरी को पैसे में समाप्त हो जाएगा रिस्क इनाम को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है बीना आरई विकल्प, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक अनुबंध के लिए 100 का भुगतान होता है, मूलतः खरीददार 64 अनुबंध रखता है और 36100 64 लाभ देता है यदि अंतराल बाजार की समाप्ति पर हड़ताल के मूल्य से ऊपर बंद होता है, खरीद मूल्य के आधार पर, जो व्यापारी को द्विआधारी खरीदा था 64 मौके का विकल्प पैसे में समाप्त होने जा रहा था, और इस तरह उसे एक छोटे वेतन के साथ पुरस्कृत किया गया क्योंकि उसके पक्ष में प्रतिशत होने के कारण व्यापार शुरू किया गया था संक्षेप में, 64 खरीद मूल्य एक विकल्प की तरह होने के करीब थी 0 64 डेल्टा.इसके बजाय आईटीएम विकल्प के बजाय ये सोचें कि द्विआधारी विकल्प का आउट-ऑफ-द-ओनीएम ओटीएम समाप्त हो जाएगा, उसी उदाहरण का उपयोग करना जहां अंतर्निहित बाजार 2099 00 के आसपास कारोबार कर रहा है लेकिन यहां हम 2217 50 के उच्च हड़ताल का उपयोग कर रहे हैं जहां बाइनरी कीमत 9 पर उद्धृत है अगले दिन की अवधि समाप्त हो रहा है इस बाइनरी हड़ताल के स्तर को बेचकर, व्यापारी सोचता है कि अंतर्निहित बाजार समापन पर 2117 50 से ऊपर बंद नहीं करेगा जाहिर है, व्यापारी के प्रारंभिक व्यापार बढ़त है, लेकिन 91 अनुबंध 100 9 बाइनरी ट्रेडिंग बाइनरी ट्रेड में है, अगर यह बाइनरी ओटीएम रहता है तो द्विआधारी 2117 50 के तहत बेकार हो जाएगा, इस समय 0 में निपटारे वाले अनुबंध के साथ द्विआधारी विक्रेता को प्रति अनुबंध 100 निपटान समाप्ति भुगतान प्राप्त होगा, जिसमें 9 मुनाफे होंगे, जिसमें एक्सचेंज फीस इस उदाहरण में, इस हड़ताल मूल्य के लिए डेल्टा को 09 09 माना जा सकता है क्योंकि विकल्प के मूल्य के आधार पर दूसरे शब्दों में बेचा गया था, विकल्प के पास आईटीएम की अवधि समाप्त होने का केवल 9 मौका था जो जोखिम से भी समझ में आता है इनाम परिप्रेक्ष्य: व्यापारी का अधिकतम 9 1 अनुबंध का जोखिम था और केवल 9 अधिकतम इनाम। कोई भी व्यापारी इस परिदृश्य पर विचार क्यों करेगा अच्छा जवाब आसान है, 9 अनुकूल संभावनाओं के लिए दूसरा पक्ष 91 प्रतिकूल संभावना है, इस उदाहरण में द्विआधारी विक्रेता में बाधा है। विकल्प मूल्य हमेशा बदल रहा है। यदि आपने कभी बाइनरी या इक्विटी विकल्प का कारोबार किया है, तो आप जानते हैं कि कीमतें लगातार बदल रही हैं कारणों में से एक विकल्प कीमतें बदल रही हैं विकल्प गामा के कारण इक्विटी विकल्प और द्विआधारी विकल्पों में कथित गामा के लिए द्विआधारी और इक्विटी विकल्प दोनों के लिए, समय आईटीएम की अवधि समाप्त होने वाले ओटीएम विकल्पों की संभावना कम हो जाती है और समय आईटीएम विकल्पों की संभावना बढ़ जाती है आईटीएम विकल्प की समाप्ति के बाद गामा अधिक हो जाता है विकल्प समाप्ति की ओर जाता है यह समझ में आता है क्योंकि एक इक्विटी विकल्प में 1 आईटीएम या 0 ओटीएम का डेल्टा हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है करीब विकल्प का समापन हो जाता है डेल्टा में या तो 0 या 1 होने वाला डेल्टा बदल सकता है यही कारण है कि गामा बड़ा हो जाता है और इससे प्रभावित हो सकता है विकल्प के रूप में डेल्टा अधिक विकल्प समाप्ति की स्थिति में है। पर्सिवेटेड ऑप्शन और गामा। हालाँकि बाइनरी विकल्पों से जुड़ा कोई गामा नहीं है, कीमतें बदलती हैं जैसे वे इक्विटी विकल्पों के साथ समय के साथ होती हैं द्विआधारी विकल्पों का उपयोग करके इस सिद्धांत को समझने का सर्वोत्तम तरीका कल्पना करना है अंतर्निहित जो बग़ल में ट्रेड करता है क्योंकि यह समाप्ति के करीब रहता है ऊपर हमारे उदाहरण पर वापस जा रहा है जहां आईटीएम बाइनरी विकल्प 20 की स्ट्राइक प्राइस के साथ खरीदा गया था 93 50 अगले दिन की अवधि समाप्त होने पर, अंतर्निहित बाजार ट्रेडों को बग़ल में बाइनरी समाप्ति के करीब और करीब होने पर मानता है द्विआधारी पहले से ही आईटीएम है, इसलिए बढ़ती डेल्टा या बाइनरी की संभावना की वजह से बाइनरी की कीमत में वृद्धि जारी रहेगी यह संभावना बढ़ जाती है क्योंकि अब कम समय है। उदाहरण के लिए, 20 9 50 50 स्ट्राइक की मूल लागत 64 दिन की समाप्ति के साथ 64 थी, यदि अंतर्निहित बाजार अपेक्षाकृत शांत रहता है, केवल दो घंटे की समय सीमा समाप्त होने तक, बाइनरी मूल्य में वृद्धि हो सकती है 90 के लिए खरीद मूल्य और अनिवार्य रूप से विकल्प का डेल्टा बढ़ना जारी रहेगा, जिसका अर्थ है कि भुगतान के कारण समय के लिए हटना जारी रहेगा मूल्य बाइनरी विकल्प पर बढ़ेगा जैसे डेल्टा समाप्ति के करीब बढ़ेगी समाप्ति के करीब अधिक गामा डेल्टा बदलने वाले इक्विटी विकल्पों के साथ एक भूमिका निभाता है बाइनरी विकल्प मूल रूप से उसी तरीके से कार्य करते हैं, यद्यपि परिवर्तन प्रतिबिंबित होते हैं और केवल कीमत में दिखते हैं और इक्विटी ऑप्शन के चेन पर भी नहीं। पिछले विचार। बाइनरी विकल्पों की सुंदरता यह है कि पांच मिनट से लेकर एक हफ्ते की इतनी अलग-अलग समाप्ति हैं, डेल्टा और गामा को ध्यान में रखते हुए, समय की छोटी अवधि, बड़ा बाइनरी विकल्प में परिवर्तन हो सकता है एक द्विआधारी विकल्प जो समाप्ति के नजदीक है, एक त्वरित और अप्रत्याशित कदम एक लाभदायक व्यापार को हारने में बदल सकता है, और बेशक यह फ्लैश में भी अनुकूल रूप से काम कर सकता है यदि आपके पास पूर्वाग्रह है और समाप्ति से पहले एक कदम की उम्मीद है, तो चुप्पी यूनानी संभावित रूप से द्विआधारी व्यापारी को एक वांछनीय जोखिम इनाम अनुपात दे सकते हैं। अगली बार जब आप व्यापार कर रहे हैं तो द्विआधारी विकल्पों के कथित या मूक डेल्टा और गामा पर विचार करें और अपने पक्ष में बाधाएं डालना चाहते हैं अधिकतम लाभ और अधिकतम हानि में अंतर जितनी जल्दी आप सोचते हैं.फ्युचर्स, ऑप्शंस, और स्वैप व्यापार में जोखिम शामिल है और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। बाज़ार डेटा एक्सचेंज मार्केट डेटा की संपत्ति कम से कम 10 मिनट टीईएस इस वेबसाइट तक पहुंच और इस मार्केट डेटा का उपयोग निम्न के अधीन है, एक मार्केट डेटा प्राप्तकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत उपयोग के लिए है और एक्सचेंज की अनुमति के बिना पुनर्वितरित नहीं किया जा सकता है, जो एक समझौते के निष्पादन और लागू होने पर निर्भर हो सकता है फीस बी एक्सचेंज और उसके लाइसेंसधारक सभी बौद्धिक संपदा अधिकारों को मार्केट डेटा के लिए आरक्षित करते हैं एक्सचेंज और ट्रेडिंगकैर्स बाजार के आंकड़ों के लिए सभी दायित्वों को अस्वीकार करते हैं और इसके इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी और सभी नुकसान, नुकसान या बाजार डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाले दावों एक्सचेंज और ट्रेडिंग चार्ट किसी भी पार्टी द्वारा बाजार डेटा की प्राप्ति को निलंबित कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं यदि एक्सचेंज या ट्रेडिंगकैर्ट्स को विश्वास है कि बाजार डेटा का दुरुपयोग या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है यह भी इस वेबसाइट तक पहुंच की एक शर्त है जिसे आप प्रतिलिपि नहीं करने, प्रसार करने, कब्जा करने, रिवर्स इंजीनियर या अन्यथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस साइट पर प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करें, केवल अंतिम उपयोगकर्ता के इंटरनेट ब्राउज़र में सीधे प्रदर्शन के अलावा, और केवल प्रदान किए गए स्वरूप में ये पृष्ठ इंक। बाइनरी विकल्प के साथ विदेशी मुद्रा, कमोडिटीज और स्टॉक इंडेक्स देखें। यदि आपने कभी-कभी अपेक्षाकृत उचित समय के लिए इक्विटी विकल्प का कारोबार किया है, तो शायद यह कहना सुरक्षित होता है कि आपने ऊर्ध्वाधर फैलता कारोबार किया है और यदि यह धारणा को और भी कम किया गया था, ऊर्ध्वाधर फैलता का एक विशाल बहुमत संभवतया क्रेडिट फैल गया होगा बाइनरी विकल्प यहाँ पढ़ना जारी रखें। कोई भी बात नहीं है कि आप किस प्रकार के वाहन व्यापार करते हैं, व्यापारी हमेशा किनारे की तलाश कर रहे हैं और उनके पक्ष में बाधा डालते हैं द्विआधारी विकल्प अलग नहीं हैं हालांकि बाइनरी विकल्पों में डेल्टा और गामा उद्धरण सूचीबद्ध नहीं हैं, कुछ निश्चित पैरामीटर हैं जो बाइनरी विकल्प व्यापारी की मदद कर सकते हैं बाधाओं को अपने पक्ष में डालते हैं यहां पढ़ना जारी रखें। यहां पर एक डेल्टा क्या है, पैसे का द्विआधारी विकल्प 100 डॉलर में चुकता है और 100 डॉलर में चुकता है, जैसा कि यह समाप्ति पर पहुंच जाता है। यह एक नमूना साक्षात्कार परीक्षा से है, जो मुझे समझ में आता है कि डेल्टा मूलतः व्युत्पन्न पी परिसंपत्ति मूल्य में परिवर्तन के मुकाबले चावल, खुले बाजार पर व्यापार के रूप में। मैं वास्तव में एक विशेष स्थिति के लिए डेल्टा की गणना करने के बारे में कैसे जाना चाहूंगा, जैसा कि ऊपर एक मैं Google पर एक फार्मूला खोजने में असमर्थ हूं जो कि थोड़ा अजीब है मेरा भोले अनुमान यह है कि इसका उत्तर 0 5 होना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि क्यों। 12 फ़रवरी को 22 वाँ 22 54। जहां डी 2 एफ का प्रयोग लाइबनिट इंटीग्रल नियम का प्रयोग करते हैं। सभी परिणाम एक साथ रख रहे हैं। बाइनरी ऑप्शन डेल्टा और समापन का समय dm63 पहले से ही आपके प्रश्न का एक संक्षिप्त उत्तर प्रदान करता है कि डेल्टा कैसे उत्तर देगा जैसा विकल्प विकल्प की समाप्ति पर पहुंच जाएगा, नीचे मैंने अधिक सटीक रिश्तों को दिखाया है। आप समय के रूप में देख सकते हैं कि समय-समय पर पैसे के विकल्प के डेल्टा को कम करने के लिए दृष्टिकोण अनन्तता क्योंकि शेयर की कीमत में एक छोटा सा बदलाव, सेंट के विकल्प मानता है और विकल्प परिपक्वता के नजदीक होता है, विकल्प का भुगतान 1 से अपनी मूल्य बदलने के कारण होता है जैसा कि ओपी में उपलब्ध कराई गई सूचना, विकल्प डेल्टा डेल्टाट फ्रैक से चोरी हो सकता है आप इस परिणाम को भी जांच सकते हैं सूत्र व्युत्पन्न एबो वें 13 फरवरी 16 16 बजे 7। एक डिजिटल या द्विआधारी विकल्प की देल्टा सामान्य वितरण संभावना फ़ंक्शन की तरह है जो कि ओटीएम आईटीएम की स्थितियों में स्थित है और एटीएम पर एक बहुत ही उच्च शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। एटीएम पर चोटी अनंतता पहुंचता है जब हम परिपक्वता यह वनीला विकल्प की तरह कभी 5 5 नहीं है क्योंकि अदायगी कभी अंतर्निहित का भुगतान नहीं करता है। यदि आप एटीएम पर डेल्टा के लिए एक सन्निकटन करना चाहते हैं तो मैं आपको लंबे समय तक दिनांकित विकल्प का उपयोग करने का सुझाव देता हूं या बाहर निकालना एटीएम पर डेल्टा यह है कि कैसे व्यापारियों ने डिजिटल उत्पादों के डेल्टा को बाहर कर दिया है जबकि हेजिंग की संरचना थोड़ा महंगा हो सकती है। 13 फरवरी 16 को 10 55